Пост

Как это сделано (2/3)

emoslut (Telegram @bazik1337)

Результат в лиге, PnL одного тестового дня, сумма по дням
версия | дни в ротации | дней | плюсовых | сумма PnL
v6 (приложена) | 13.10 — 07.11 | 26 | 9 | +7.1
v5 | 10.10 — 12.10 | 3 | 1 | +2.8
v2 (приложена) | 06.10 — 09.10 | 4 | 3 | +18.1
v1 | 05.10 | 1 | 1 | +3.1

Что внутри (выжимка организаторов)

Данные. train, обе ленты за все дни train и за тестовый день, список созданий токенов (включая mayhem mode, родительскую программу, url). Миграции не используются.

Признаки (139 в v6).

• Микроструктура пула (~55): концентрация покупателей, кластеризация по слотам, доля сделок, где платит комиссию не подписант, четыре окна по 15 секунд, ускорение покупок, доля возвратных сделок, «опоздавшие свежие» кошельки, ликвидность в конце минуты и её рост, возраст последней сделки.
• Кривая (~35): число держателей, доля топ-10, доля tip, средняя комиссия, провалы в первую минуту, доходность за 5 минут.
• Запуск (~20): набор из стартера плюс родительская программа, ipfs в url, час, возраст.
• Репутация создателя и первых покупателей (11): как вели себя их прошлые токены.
• Новое в v6: поведение кошелька разработчика (покупки и продажи на кривой и в пуле, доля проданного, число кошельков, за которые создатель платил комиссию) и 11 профилей поведения кошельков без меток на скользящем окне 14 дней: привычка перепродавать, снайпить в первые 3 секунды, покупать на кривой инсайдерски, доля ботов, «удерживающий» объём.

Модель. LightGBM по уровням {3, 4, 5, 6, 8}, 5 сидов, вероятности монотонны по уровням. В v6 усредняются три таких стека: базовый, с профилями кошельков и с весом по свежести (полураспад 10 дней). Валидация — walk-forward по 16 последним дням с окном 30 дней и зазором, репутация пересобирается в каждом фолде.

Правило покупки. Ожидаемый PnL каждого уровня; покупка, если лучший выше 0,35; продажа всегда на фиксированном 7x — автор проверил, что в walk-forward это лучше, чем выбирать уровень под каждый токен. В типичный день — единицы покупок из нескольких сотен токенов. Сначала записывается безопасный сабмит, потом уточняется в рамках бюджета времени.

Комментарий автора

here’s the small write up about my ideas

well i’m not really good at coding so i wrote most of it together with an ai agent that was implementing my ideas and guesses
so far i came to the conclusion that there’s no point picking a multiplier for every buy, it’s better to find one for all of them. in my notebook it’s 7x

the model looks at the chance a coin gets to 3x, 5x, 8x and buys only if the chance is really good. if it’s not sure it’s better to skip, most coins dump anyway
what helped the most was looking at who buys in the first minute. if the dev or the first wallets had decent coins before it’s a good sign, otherwise i usually skip

i also tried a neuralnet and a lot of other features but almost everything just made it worse. and october is way harder than september, there are noticeably less good coins

lmk if you need more details
— emoslut

emoslut — v6, версия из ротации (три стека, профили кошельков, поведение разработчика)

Этот же ноутбук на Kaggle: https://www.kaggle.com/code/parrotexplorator/pump-or-dump-solution-by-emoslut-league-v6

emoslut — v2, ранняя версия с лучшим результатом за свои дни (один стек, то же правило покупки)

Этот же ноутбук на Kaggle: https://www.kaggle.com/code/parrotexplorator/pump-or-dump-solution-by-emoslut-early-v2





Чат | Наши сервисы | ML сорева по мемам на Kaggle